每經(jīng)訊 網(wǎng)格交易，這是一款不少券商經(jīng)紀(jì)人士口中能自動(dòng)高拋低吸的“套利神器”。然而，記者最近調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實(shí)際使用有些券商的網(wǎng)格交易時(shí)，設(shè)定為漲0.001元賣出、跌0.001元買(mǎi)入的情況下(ETF成交通常都是按照最小價(jià)格變動(dòng)單位0.001元來(lái)遞進(jìn))，系統(tǒng)卻會(huì)連續(xù)產(chǎn)生高買(mǎi)低賣的反向交易，進(jìn)而產(chǎn)生一系列實(shí)質(zhì)性虧損。

據(jù)業(yè)內(nèi)反饋，行業(yè)各券商的網(wǎng)格交易系統(tǒng)大多依賴第三方供應(yīng)商，不少券商人士稱，此前并未遇到相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露，因此，可以推測(cè)這一系統(tǒng)漏洞已涉及部分券商。不過(guò)，有券商經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提醒后，已經(jīng)承認(rèn)了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)漏洞，并緊急加強(qiáng)了相關(guān)風(fēng)控措施。